Что за приложение, где можно узнать статистику в беседе в вк и самых активных? сверху ещё пишется количество сообщений.

дело в том, что под этим понятием можно понимать ряд разных вещей. они похожи между собой идеей.

1) подключение заголовочного файла.

#include < stdio.h>

#include "myfile.h"

в заголовочных файлах чаще всего хранятся прототипы различных функций и некоторые константы. это нужно, чтобы компилятор знал описание функций, которые вы используете, если они описаны не вами.

2) подключение lib-файла.

обычно делается в настройках проекта или коммандой #pragma comment(lib, "mylib.lib")

таким образом мы можем использовать код, хранящийся, например в dll, без ручной загрузки.

3) загрузка dll.

делается через вызов функции loadlibrary и последующими getprocaddress - это ручная загрузка функций из библиотеки.

все это предназначено для того, чтобы вы могли использовать сторонний код (будь то стандартные средства языка или код написанный просто другими программистами).